Часть 1.

Стечение обстоятельств. И так, по стечению обстоятельств, в один из дней, случайно натыкаюсь на вебинар Live Invest "Алгоритмизируй свою торговлю" Сергея. Честно говоря, имея изначально скептическое отношение к этому, думаю, ну давай, давай, расскажите, что там вы пудрите людям голову?
Но к моему удивлению, Сергей абсолютно простыми словами, без всяких заумных слов, показывает как и что работает. Я почесал голову и подумал - "Хм, внатуре, это не так и сложно". 100% я так же смогу)

Первая попытка алгоритмизировать свою торговлю. Воодушивившись вебинаром, оплатил участие и началось обучение. Проходили луа и квик.
Основная моя цель была - применить эти знания и алгоритмизировать свою торговлю, реализовать торговую систему.
Через несколько уроков захожу в Атас, в индикаторы и апи и... наступает разочарование. Оказывается, я ничего не знаю. Всё это нереально сложно. Более того, это кажется просто невозможным. Открываю код готовых стратегий и еще большее разочарование. Кажется, что это нельзя выучить даже теоретически.

Хорошо помню те ощущения и мысль - "если когда-нибудь я таки запрограммирую свою торговлю, то точно смогу гордиться собой" )))

Обучение на курсе C#. И о чудо! Снова по удачному стечению обстоятельств Сергей на курсе Луа объявляет, что будет курс по шарпу, и кто хочет - велкам. Кроме того, постоянно сам просил об этом) И поехали фулл-тайм - не менее 9-10 часов в день, 6 дней в неделю. Регулярное повторение базы, ежедневные упражнения на базу, уроки из курса, домашки, общение в чате, статьи, а затем уже и постановка реальных задач.

Чувство, что готов. По окончании второго модуля, когда уже с Осой было боле-мене понятно, встал вопрос - а что там с первоначальной целью? Может заглянуть пора?
Заглянул в Апи, заглянул в индюки. А что тут сложного? ))) Сделал простенький индикатор за пару часов, о котором давно мечтал.

Накидал базовые операции в своей стратегии, запустил, оттестировал. Работает!
В итоге, сделал оптимизатор, тестер, журнал сделок.
В оптимизатор добавил почти все известные кластерные паттерны, навроде паттерн b/p, залочка продавца/покупателя, дисбаланс продавца/покупателя и тд.

И теперь в оптмизаторе, как в конструкторе, можно выбирать галочками,какие паттерны добавить в стратегию и с какими параметрами тестировать? То есть не нужно писать каждый раз бота, чтобы протестировать, можно в конструкторе выставить готовые паттерны. И прогнать это всё на уже имеющейся истории кластеров.
Например, искать залочку в 1/5 части бара при дисбалансе в 400%, при том, чтоб ПОК сигнального бара закрылся выше предыдущего на x шагов цены... И так далее.