Arbitrage Multi + FutStock

Сначала честно

Это не «кнопка бабла» и не пассивный доход. Здесь описаны две рабочие программы для QUIK: робот, который исполняет вашу парную стратегию по вашим порогам, и сканер, который помогает эти пары найти.

Если вы ищете робота, который сам зарабатывает, пока вы спите, — закройте, пожалуйста, эту страницу. Такого не бывает, и продавать вам подобное я не стану.

Если вы понимаете, на чём зарабатывает и на чём теряет парный арбитраж, готовы сами выбирать пары и пороги и отвечать за результат — читайте дальше. Ниже всё объяснено простыми словами и показано на настоящих бумагах и настоящих ценах.

Идея в двух словах

Есть бумаги, цены которых обычно ходят вместе: обыкновенные и привилегированные акции одной компании (SBER и SBERP, TATN и TATNP), акция и фьючерс на неё (SBER и SBRF-12.26). Разница между их ценами — спред — колеблется вокруг привычного значения.

Когда спред уходит далеко от нормы, робот покупает то, что подешевело относительно пары, и продаёт то, что подорожало. Когда спред возвращается — закрывает обе позиции. Заработок — на возврате к норме, а не на угадывании, куда пойдёт рынок.

Пример 1. SBER и SBERP: одна сделка от начала до конца

Обычно 100 обыкновенных акций Сбербанка стоят примерно на 100 ₽ дороже, чем 100 привилегированных. Настраиваем пару так:

• инструмент 1 — SBER, продажа, 100 лотов (лот — 1 акция);
• инструмент 2 — SBERP, покупка, 100 лотов;
• вход, когда SBER дороже SBERP на 300 ₽ и больше (на 100 акций), выход — когда разница вернулась к 100 ₽.

За неделю рынок вырос на 2,4%. Проданный SBER принёс убыток, купленный SBERP — прибыль побольше. Итог — +214 ₽ на каждые 100 + 100 акций, до комиссий. На 1 000 + 1 000 акций — около 2 140 ₽.

А что было за полтора года

С января 2025 по август 2026 года с этими же порогами набралось 9 сделок, каждая от +210 до +267 ₽ на 100 + 100 акций, всего +2 095 ₽. Самая быстрая закрылась за два часа, самая долгая шла 67 дней: с 23.10.2025 по 29.12.2025. За это время спред успел вырасти с 324 до 555 ₽, и на бумаге позиция была в минусе на 231 ₽, прежде чем сошлась.

Расчёт — по ценам закрытия 10-минутных свечей, без комиссий брокера и биржи и без платы за перенос короткой позиции.

Пример 2. TATN и TATNP: лесенка из трёх уровней

У каждой пары в роботе семь независимых уровней. Каждый — как отдельный мини-робот: свой порог входа, свой порог выхода, свой объём. Это позволяет строить «лесенку»: немного на частом расхождении, больше — на редком и сильном.

Пара: TATN — продажа, TATNP — покупка. Одна корзина — 10 обыкновенных и 10 привилегированных акций. Обычно 10 TATN дороже 10 TATNP примерно на 340 ₽.

Один уровень заработал бы 1 157 ₽. Лесенка — почти втрое больше, потому что на сильных расхождениях робот брал больший объём.

Самый тяжёлый момент

В марте 2026 года спред ушёл с 450 до 713 ₽. Сработали все три уровня — 6 корзин, это 60 TATN и 60 TATNP, около 74 000 ₽ в обе стороны. 31.03.2026 позиция была в минусе на 954 ₽. Только 17.04.2026 спред вернулся к 325 ₽, и все уровни закрылись с плюсом +1 374 ₽.

Расчёт — по ценам закрытия 10-минутных свечей, без комиссий и платы за перенос короткой позиции. Оборот одной корзины за полный круг (вход и выход по обеим бумагам) — около 24 000 ₽: посчитайте комиссию по своему тарифу.

Сканер FutStock: где фьючерс стоит не по справедливой цене

Фьючерс на акцию почти всегда дороже самих акций. Разница — раздвижка — это плата за то, что деньги не потрачены сразу, примерно как процент по вкладу. Если знать ставку и число дней до исполнения, можно посчитать, какой раздвижка должна быть. Сканер делает это сразу для всех пар.

• Одна таблица — все датированные фьючерсы на акции Мосбиржи и сами акции: 147 пар по 68 акциям.
• По каждой паре: текущая раздвижка, справедливая по вашей ставке, какую годовую ставку закладывает рынок и насколько это отличается от справедливой — в рублях на контракт и в процентах годовых.
• Щелчок по заголовку колонки сортирует таблицу: самые дорогие фьючерсы сверху или снизу.
• Кнопка «показать» в строке открывает окно графиков: свечи фьючерса, свечи акции и раздвижку с пунктиром справедливой — на одной шкале времени.
• Стаканы сканер не заказывает, общий лимит QUIK на 200 стаканов не расходует. Цены обновляются раз в 5 секунд.

Таблица сканера, отсортированная по отклонению: сверху — фьючерсы, которые дороже справедливой цены сильнее всего

Как считается — на SBER и SBRF-12.26

Цены закрытия 16.10.2026: SBER — 287,29 ₽, SBRF-12.26 — 29 488 ₽. В одном фьючерсе 100 акций, до исполнения 17.12.2026 — 59 дней, ставка 14% годовых.

Что это значит на практике: можно купить 100 акций SBER и продать один фьючерс. К 17.12 цена фьючерса сойдётся с ценой акций, и разница 759 ₽ на контракт достанется вам, куда бы ни пошёл Сбербанк. Это 16,3% годовых на 28 729 ₽ — против 14%, которые вы заложили как свою ставку. Если рынок вернёт раздвижку к справедливой раньше, позицию можно закрыть раньше и пустить деньги в следующую пару.

Именно это делает робот: пара «SBRF-12.26 — продажа, 1 лот / SBER — покупка, 100 лотов», вход от нужной вам раздвижки, выход — когда она сократилась.

Как отклонения закрываются, хорошо видно на FIXR-12.26: в конце августа 2026 раздвижка была около 0 при справедливой 172 ₽, фьючерс был заметно дешевле. К середине сентября она догнала справедливую и с тех пор держится рядом с ней: 19.10 — 98 ₽ при справедливой 93 ₽.

Что умеет Arbitrage Multi

• До 26 пар в одном окне. Строка на пару: состояние, текущий спред, позиции, текущий и накопленный результат. Кнопки «Старт», «Стоп», «Только закрыть» — у каждой пары свои.
• Семь уровней на каждой паре — свой порог входа, выхода и объём. Можно строить лесенку, как в примере с TATN.
• Лимитная и рыночная нога. Одна бумага стоит лимитной заявкой в стакане и ждёт хорошей цены, вторая догоняет её по рынку ровно на исполненный объём. Или обе по рынку — для быстрого входа.
• Перестановка лимитной заявки, если рынок ушёл дальше заданного допуска. Отступ от лучшей цены — в шагах цены.
• Айсберг — большой объём дробится на небольшие заявки.
• Стоп-лосс по спреду. Если расхождение пошло дальше заданного, робот закрывает все уровни пары и перестаёт входить.
• Четыре интервала времени на пару — например, не торговать в утреннюю сессию и последние минуты дня.
• «Только закрыть» — новых входов нет, открытые позиции закрываются по своим порогам.
• Окно «Суммарные позиции» — итог по каждой бумаге по всем парам. Удобно, когда одна бумага стоит в нескольких парах.
• Акции и фьючерсы в любых сочетаниях: акция — акция, фьючерс — акция, фьючерс — фьючерс.
• Переживает перезапуск QUIK. Настройки, позиции и результаты хранятся в файлах; сделки, прошедшие без робота, учитываются при запуске. После запуска все пары стоят на «Стопе», торговлю включаете вы.
• Защиты: нет входов при пустом стакане, вторая нога догоняется только по реально исполненному объёму, раз в минуту сверка учёта с позицией в QUIK, при отказе биржи пара переходит в «Только закрыть».
• Подробный журнал по дням: какие заявки поставлены и сняты, по каким ценам, что ответила биржа.
• Светлая и тёмная тема окон.

Как они работают вместе

1. Сканер показывает пары «фьючерс — акция», где раздвижка ушла от справедливой.
2. Вы открываете график, смотрите, как раздвижка вела себя раньше, проверяете дивиденды.
3. Заводите пару в робота, ставите пороги и объём, нажимаете «Старт».
4. Робот ждёт ваш порог, входит, следит за обеими ногами и закрывает позицию, когда спред вернулся.

Пары акция — акция (SBER/SBERP, TATN/TATNP и другие) робот ведёт параллельно, в том же окне.

Чего робот и сканер не делают

• Не выбирают пары за вас. Сканер подсвечивает отклонения, решение — ваше.
• Не предсказывают рынок. Стратегия — возврат спреда к норме, а не прогноз.
• Не подбирают пороги сами. Их ставите вы, глядя на историю спреда.
• Сканер пока не учитывает дивиденды — это нужно проверять самому.
• Не работают без присмотра. Биржа, брокер и сами бумаги меняются — робота нужно проверять.

Кому подойдёт и кому нет

Честно о рисках

1. Пара может разойтись надолго или навсегда: новости, отчётность, дивиденды, корпоративные события. Пока вы ждёте схождения, убыток может расти.
2. Стоп-лосс ограничивает убыток, но закрывает позицию по рынку — с потерей на спреде.
3. Продажа акций без покрытия стоит денег: брокер берёт плату за перенос короткой позиции. На долгих сделках это заметно.
4. Комиссии и проскальзывание съедают часть прибыли на узких спредах. Посчитайте свои издержки до того, как увеличивать объём.
5. Сбои связи, QUIK, брокера, технические работы биржи влияют на исполнение заявок.
6. Примеры на этой странице — это прошлое. Будущее не обязано его повторять.

Что нужно для работы

• Терминал QUIK с правом отправлять заявки из Lua-скриптов (у некоторых брокеров это включается отдельной заявкой).
• Счёт на фондовом рынке и счёт на срочном рынке у одного брокера, доступ к маржинальной торговле и коротким продажам — по тем бумагам, которые будете торговать.
• Компьютер с Windows 10 или 11, на котором QUIK работает всё торговое время (свой компьютер или удалённый сервер).
• Время прочитать инструкцию целиком.

Цены

В обоих вариантах — робот Arbitrage Multi и сканер FutStock вместе. Обе программы работают по одной лицензии, выпущенной на ваши счета.

Когда лицензия заканчивается, робот перестаёт открывать новые позиции, но уже открытые продолжает закрывать по вашим порогам.

Что вы получаете

• Робот Arbitrage Multi для QUIK и файл лицензии на ваш счёт фондового рынка, счёт срочного рынка и код клиента.
• Сканер FutStock для QUIK и программу графиков — устанавливать ничего не нужно, запуск двойным щелчком.
• Подробную инструкцию к роботу (PDF) и инструкцию к сканеру.
• [ЗАПОЛНИТЬ: помощь с установкой и первым запуском — входит? поддержка — сколько времени?]

Как купить

1. Вы пишете мне — контакты внизу страницы.
2. Я задаю несколько вопросов: какой у вас опыт, какой брокер, какие пары планируете торговать. Это нужно, чтобы понять, подойдёт ли вам робот.
3. Если по ответам видно, что робот вашу задачу не решит, я скажу об этом прямо и денег не возьму.
4. Если подходит — оплата, выпуск лицензии на ваши счета, установка и первый запуск.

Частые вопросы

Покупка программ не является инвестиционной рекомендацией, консультацией по ценным бумагам, обещанием прибыли или гарантией сохранности капитала. Все торговые решения вы принимаете сами и под свою ответственность. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Контакты

[ЗАПОЛНИТЬ: Telegram, e-mail, телефон]