Приветствую, дорогие читатели!
Продолжаем тему управления капиталом в трейдинге.
В прошлой статье мы рассмотрели психологические моменты в трейдинге и как правильное управление капиталом помогает нам быть в «форме». Сегодня поговорим о конкретных способах математической защиты наших депозитов. Эти способы были придуманы более ста лет назад и описаны в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». По сути это пирамидинг в различных проявлениях. Из современных известных трейдеров – пирамидинг активно продвигает Резвяков. Но на то мы и трейдеры – чтобы все перепроверять!
Для начала расскажу вкратце для тех кто «не в теме» - что такое пирамидинг.
Суть пирамидинга – усиливать сильное. Т.е. мы зашли в позицию, например, в лонг, и попали в тренд. Цена пошла вверх. И тут у нас два варианта наших возможных действий:
- Закрыться по целевому тейку.
- Начать пирамидиться, надеясь, что тренд продолжится.
Математику этих двух вариантов мы рассмотрим чуть ниже. А пока суть пирамидинга:
Если движение в нашу сторону продолжается, мы наращиваем нашу позицию. При этом стоп мы переносим поближе на столько, чтобы при срабатывании мы получили убыток не более первоначального. Причем не в пунктах, а в деньгах.
Пример:
Депозит = 100 000р.
Инструмент = фьючерс на сбербанк.
Гарантийное обеспечение = 4524р. (для ровного счёта и запаса округлим до 5000р.)
Стоп лосс в пунктах по нашей стратегии = 100 пп.
Стоимость одного пункта = 1 рубль.
Риск на одну сделку 0,5% от депозита = 500р.
Максимально возможное кол-во лотов = 100000/5000 = 20 лот
Рассчитаем лот: 500р./100пп = 5 лот.
Т.е. вход в позицию мы осуществляем 5-ю лотами.
Посмотрим, как это выглядит на графике. График специально не подбирал – чтобы получилось, как в реальной торговле: