+7 (905) 652-10-01
Торговля опционами - как бизнес
Больше чем инструмент. Лучшая практика спекулятивной торговли опционами.
ОПЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НОВИЧКИ И ТРЕЙДЕРЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ НЕКОТОРЫМ ТОРГОВЫМ ОПЫТОМ
ДЛЯ КОГО КУРС
138 УРОКОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 60 МИН
ЧТО БУДЕТ В ОБУЧЕНИИ
ЧТО ПОЛУЧИТЕ В ИТОГЕ
НАУЧИТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ НА ЛЮБОМ ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РЫНКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ ТОРГОВЫЕ ШАБЛОНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬ ИХ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
По окончанию курса Вы сможете
ПРИМЕНЯТЬ ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ПРИМЕНЯТЬ НАПРАВЛЕННУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ВЫЯВЛЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ НА ЛЮБОМ ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РЫНКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛИ
Программа обучения
Полный курс состоит из 13 модулей, всего 138 уроков продолжительностью 60-120 мин.
Каждые следующие модули основаны на полном понимании материала из предыдущего модуля и являются существенно более сложными.
МОДУЛЬ 1
НЕОБХОДИМАЯ ТЕОРИЯ
НЕОБХОДИМАЯ ТЕОРИЯ
• Срочный рынок и его особенности. Фьючерсы. Основные понятия.
• Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины.
• Простые стратегии на опционах. Отличия опционов от других финансовых инструментов.
• Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения.
• Торговля опционами как торговля вероятностью.
• Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность.
• Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью.
• Анализ волатильности, оценка и прогнозирование.
• Подходы к анализу волатильности.
• Настройка терминала Quik для работы с опционами.
• Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины.
• Простые стратегии на опционах. Отличия опционов от других финансовых инструментов.
• Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения.
• Торговля опционами как торговля вероятностью.
• Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность.
• Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью.
• Анализ волатильности, оценка и прогнозирование.
• Подходы к анализу волатильности.
• Настройка терминала Quik для работы с опционами.
МОДУЛЬ 2
РИСКИ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
РИСКИ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
• Греки. Дельта и гамма.
• Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока.
• Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование.
• Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред.
• Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование.
• Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока.
• Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование.
• Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред.
• Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование.
МОДУЛЬ 3
ПОКУПКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ
ПОКУПКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ
• Покупка волатильности и дельта-хеджирование.
• Покупка волатильности. Слабо гамма-положительная торговля.
• Покупка волатильности на новостях.
МОДУЛЬ 4
НАПРАВЛЕННАЯ ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
НАПРАВЛЕННАЯ ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
• Направленная торговля опционами. Вертикальные спреды.
• Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий.
• Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий.
• Практические вопросы торговли вертикальными спредами.
• Покупка опционов.
• Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов.
• Действия в случае потери ликвидности.
• Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий.
• Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий.
• Практические вопросы торговли вертикальными спредами.
• Покупка опционов.
• Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов.
• Действия в случае потери ликвидности.
МОДУЛЬ 5
ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
• Продажа опционов.
• Покупка или продажа опционов.
• Введение в продажу волатильности.
• Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском.
• Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском.
• Консервативная стратегия на опционах.
• Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер.
• Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом.
• Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами.
• Покупка или продажа опционов.
• Введение в продажу волатильности.
• Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском.
• Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском.
• Консервативная стратегия на опционах.
• Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер.
• Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом.
• Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами.
МОДУЛЬ 6
ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ
ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ
• Календарные спреды.
• Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии.
• Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда.
• Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности.
• Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности.
• Бабочки и кондоры.
• Управление кондором.
• Пропорциональные спреды.
• Практические вопросы торговли волатильностью.
• Подходы к торговле волатильностью.
• Использование опционов совместно с линейными инструментами. Покрытые опционы.
• Хеджирование с помощью опционов.
• Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии.
• Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда.
• Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности.
• Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности.
• Бабочки и кондоры.
• Управление кондором.
• Пропорциональные спреды.
• Практические вопросы торговли волатильностью.
• Подходы к торговле волатильностью.
• Использование опционов совместно с линейными инструментами. Покрытые опционы.
• Хеджирование с помощью опционов.
МОДУЛЬ 7
ТОРГОВЛЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
ТОРГОВЛЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
• Экспирационный трейдинг. Стратегии торговли на экспирацию.
• Точка минимальных выплат.
• Применение улыбки волатильности. Арбитраж на улыбке волатильности.
• Корреляционный трейдинг.
• Волатильный арбитраж на основе обратных пропорциональных спредов.
• Настройка терминала Quik для парного трейдинга на опционах.
• Дельта-гамма-нейтральная торговля.
• Сверхкороткие стратегии на опционах.
• Сезонные эффекты на российском рынке и их использование в торговле опционами.
• Перспективные торговые стратегии.
МОДУЛЬ 8
ФОРМИРОВАНИЕ ОПЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ОПЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
• Анализ рынка и выбор подходящей стратегии.
• Оценка риска стратегии.
• Введение в управление портфелем опционов. Часть 1.
• Введение в управление портфелем опционов. Часть 2.
• Схема торговли опционами.
• Создание карты ситуаций.
• Подготовка к торговле и разработка инструментария.
• Постановка целей. Подготовка к торговле специальных ситуаций.
• Выбор стратегий для торговли.
• Новые стратегии. Критерии оценки ситуации на рынке БА.
• Лимиты портфеля. Целевые риски портфеля.
• Схема быстрого формирования сбалансированного портфеля на опционах.
• Ежедневная схема работы с портфелем.
• Формирование портфеля на текущем рынке. Часть 1.
• Формирование и управление опционным портфелем на текущем рынке. Окончание.
• Оценка риска стратегии.
• Введение в управление портфелем опционов. Часть 1.
• Введение в управление портфелем опционов. Часть 2.
• Схема торговли опционами.
• Создание карты ситуаций.
• Подготовка к торговле и разработка инструментария.
• Постановка целей. Подготовка к торговле специальных ситуаций.
• Выбор стратегий для торговли.
• Новые стратегии. Критерии оценки ситуации на рынке БА.
• Лимиты портфеля. Целевые риски портфеля.
• Схема быстрого формирования сбалансированного портфеля на опционах.
• Ежедневная схема работы с
• Формирование портфеля на текущем рынке. Часть 1.
• Формирование и управление опционным портфелем на текущем рынке. Окончание.
МОДУЛЬ 9
УПРАВЛЕНИЕ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
УПРАВЛЕНИЕ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
• Управление портфелем опционов. Часть 1. Управление отдельными позициями.
• Управление портфелем. Контроль лимитов по общей дельте портфеля.
• Управление портфелем. Контроль лимитов по веге. Структура портфеля, исходя из ситуации на рынке.
• Управление портфелем опционов. Окончание.
• Хеджирование валютных рисков портфеля.
• Построение индивидуальной системы торговли опционами.
• Стресс-тесты
• Управление портфелем. Контроль лимитов по общей дельте портфеля.
• Управление портфелем. Контроль лимитов по веге. Структура портфеля, исходя из ситуации на рынке.
• Управление портфелем опционов. Окончание.
• Хеджирование валютных рисков портфеля.
• Построение индивидуальной системы торговли опционами.
• Стресс-тесты
МОДУЛЬ 10
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
• Российский рынок опционов и его особенности. Часть 1.
• Российский рынок опционов и его особенности. Часть 2.
• Российский рынок опционов и его особенности. Часть 3.
• Применение критериев в опционном трейдинге. ETF на российском рынке.
• Введение в нед
• Стратегии на недельных опционах. Часть 1.
• Стратегии на недельных опционах. Часть 2.
• Поиск неэффективностей на российском рынке опционов.
• Алгоритм действий в условиях черного лебедя.
• Российский рынок опционов и его особенности. Часть 2.
• Российский рынок опционов и его особенности. Часть 3.
• Применение критериев в опционном трейдинге. ETF на российском рынке.
• Введение в нед
• Стратегии на недельных опционах. Часть 1.
• Стратегии на недельных опционах. Часть 2.
• Поиск неэффективностей на российском рынке опционов.
• Алгоритм действий в условиях черного лебедя.
МОДУЛЬ 11
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОПЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОПЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ
• Инвестиционные стратегии. Арбитраж на недооценке опционов. Продолжение.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Структура счета и необходимые расчеты.
• Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Облигации.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Отбор и анализ облигаций.
• Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Окончание.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Способы повышения доходности счета.
• Инвестиционные стратегии на опционах.
• Еврооблигации на инвестиционном счете.
• Анализ рынка облигаций. Выбор облигаций в портфель.
• Стратегии создания портфеля на рынке облигаций.
• Способы увеличения доходности облигационного портфеля.
• Хеджирование портфеля облигаций. Новая структура инвестиционного счета.
• Стратегии работы с портфелем облигаций.
• Использование ФЧС на ОФЗ для повышения доходности инвестиционного счета.
• Создание пирамиды репо через фьючерсы на ОФЗ.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 1.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 2.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 3.
• Консервативные опционные стратегии.
• Спекулятивные опционные схемы на инвестиционном счете.
• Новая структура инвестиционного счета. Часть 1.
• Новая структура инвестиционного счета. Часть 2.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Структура счета и необходимые расчеты.
• Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Облигации.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Отбор и анализ облигаций.
• Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Окончание.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Способы повышения доходности счета.
• Инвестиционные стратегии на опционах.
• Еврооблигации на инвестиционном счете.
• Анализ рынка облигаций. Выбор облигаций в портфель.
• Стратегии создания портфеля на рынке облигаций.
• Способы увеличения доходности облигационного портфеля.
• Хеджирование портфеля облигаций. Новая структура инвестиционного счета.
• Стратегии работы с портфелем облигаций.
• Использование ФЧС на ОФЗ для повышения доходности инвестиционного счета.
• Создание пирамиды репо через фьючерсы на ОФЗ.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 1.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 2.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 3.
• Консервативные опционные стратегии.
• Спекулятивные опционные схемы на инвестиционном счете.
• Новая структура инвестиционного счета. Часть 1.
• Новая структура инвестиционного счета. Часть 2.
МОДУЛЬ 12
РАЗРАБОТКА ТС НА ОПЦИОНАХ
РАЗРАБОТКА ТС НА ОПЦИОНАХ
• Введение в системный опционный трейдинг. Недооцененные и переоцененные опционы.
• Подходы к построению ТС на рынке опционов.
• Концепция портфеля опционных ТС. Примеры ТС с использованием опционов.
• Виды идей и их поиск для разработки торговых стратегий (систем) на опционах.
• Проверка идей при торговле опционами. Статистика и выбор направления входа.
• Разработка ТС на опционах. Введение. Создание резерва торговых систем.
• Основные принципы разработки ТС на опционах. Схемы перестройки основных стратегий.
• Схема перестройки основных стратегий. Окончание.
• Схема разработки торговых стратегий.
• Тестирование опционных стратегий и систем.
• Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 1.
• Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 2.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 1.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 2.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 3.
• Построение своей улыбки. Арбитраж на улыбке волатильности.
• Подходы к построению ТС на рынке опционов.
• Концепция портфеля опционных ТС. Примеры ТС с использованием опционов.
• Виды идей и их поиск для разработки торговых стратегий (систем) на опционах.
• Проверка идей при торговле опционами. Статистика и выбор направления входа.
• Разработка ТС на опционах. Введение. Создание резерва торговых систем.
• Основные принципы разработки ТС на опционах. Схемы перестройки основных стратегий.
• Схема перестройки основных стратегий. Окончание.
• Схема разработки торговых стратегий.
• Тестирование опционных стратегий и систем.
• Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 1.
• Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 2.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 1.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 2.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 3.
• Построение своей улыбки. Арбитраж на улыбке волатильности.
МОДУЛЬ 13
РАЗРАБОТКА ТС НА ОПЦИОНАХ
РАЗРАБОТКА ТС НА ОПЦИОНАХ
• Построение успешного бизнеса на торговле опционами. Введение.
• Исходные условия для запуска бизнеса.
• Инфраструктурные риски в торговле опционами.
• Организация торговли опционами.
• Управление торговыми операциями.
• Введение в управление активами.
• Разработка методики управления капиталом. Создание резерва торговых стратегий.
• Подходы к изменению и совершенствованию торговых стратегий на опционах.
• Условия хороших сделок с опционами. Шаблоны торговых стратегий.
• Основные правила и ошибки в торговле опционами. Необходимые шаги к успешной торговле.
• Исходные условия для запуска бизнеса.
• Инфраструктурные риски в торговле опционами.
• Организация торговли опционами.
• Управление торговыми операциями.
• Введение в управление активами.
• Разработка методики управления капиталом. Создание резерва торговых стратегий.
• Подходы к изменению и совершенствованию торговых стратегий на опционах.
• Условия хороших сделок с опционами. Шаблоны торговых стратегий.
• Основные правила и ошибки в торговле опционами. Необходимые шаги к успешной торговле.
Варианты обучения на курсе
77 000 р.
13 модулей курса
Курс «Торговля опционами - как бизнес»
Все материалы по курсу предоставляются в записи. Доступ к записям бессрочный.
* Курс воспроизводится только на операционной системе Windows, свободного места на жестком диске должно быть не менее 80ГБ.
** На компьютерах Mac плейер курса работать не будет.
** На компьютерах Mac плейер курса работать не будет.
Ключ доступа к материалам предоставляется на один компьютер.
88 000 р.
13 модулей курса
Роботизированный терминал «RQ: Delta PRO» - подписка на 12 мес.
Курс «Торговля опционами - как бизнес» + робот
Все материалы по курсу предоставляются в записи. Доступ к записям бессрочный.
*Курс воспроизводится только на операционной системе Windows, свободного места на жестком диске должно быть не менее 80ГБ.
** На компьютерах Mac плейер курса работать не будет.
** На компьютерах Mac плейер курса работать не будет.
Ключ доступа к материалам предоставляется на один компьютер.
Подать заявку на курс «Торговля опционами - как бизнес»
После заполнения заявки мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Уроки из курса
Урок 22. "Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий."
Урок 54. "Корреляционный трейдинг"
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов.
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании. Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании. Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.
Автор курса
ПЛЕШКОВ СЕРГЕЙ
Отзывы о курсе
Заполните соответствующие поля в форме и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Получите консультацию по курсу!
*Услуга бесплатная
Заполните поля
