5 ключевых ловушек трейдера и как их обойти?
⏰ Время прочтения статьи: 10 минут
Привет! Я Сергей Усанов, главный разработчик скальперского привода LiSa проп-компании Live Investing, владелец компании ROBOT- QLUA и разработчик роботизированного терминала для торговли опционами Delta Pro.
Имею 6 лет опыта в написании роботов, тестировании стратегий и их оптимизации. Есть чёткое понимание работы биржи, терминала Квик, исполнения сделок, нюансов поведения в различных рыночных ситуациях.
Прошел полный путь развития трейдера – от форекса – до опционного алготрейдера.
В этой статье я хочу поделиться своим опытом в области трейдинга и рассказать о проблемах, с которыми столкнулся на этом пути.
В своё время, погрузившись в изучение трейдинга, я был сначала приятно окрылён - здесь же всё просто, вот покупатели, а вот продавцы. Они всегда есть, никого искать не нужно. Нужно просто нажимать на кнопки - купить дёшево, продать дорого!
Но, столкнувшись с суровой реальностью, как облитый холодным душем, начинаешь осознавать всю глубину, скрывающейся за двумя «простыми» кнопками «Buy/Sell».
Что же такого спряталось «за фасадом»? Давайте рассмотрим подробнее, а главное, разберемся - как обойти большинство «подводных камней»!
Имею 6 лет опыта в написании роботов, тестировании стратегий и их оптимизации. Есть чёткое понимание работы биржи, терминала Квик, исполнения сделок, нюансов поведения в различных рыночных ситуациях.
Прошел полный путь развития трейдера – от форекса – до опционного алготрейдера.
В этой статье я хочу поделиться своим опытом в области трейдинга и рассказать о проблемах, с которыми столкнулся на этом пути.
В своё время, погрузившись в изучение трейдинга, я был сначала приятно окрылён - здесь же всё просто, вот покупатели, а вот продавцы. Они всегда есть, никого искать не нужно. Нужно просто нажимать на кнопки - купить дёшево, продать дорого!
Но, столкнувшись с суровой реальностью, как облитый холодным душем, начинаешь осознавать всю глубину, скрывающейся за двумя «простыми» кнопками «Buy/Sell».
Что же такого спряталось «за фасадом»? Давайте рассмотрим подробнее, а главное, разберемся - как обойти большинство «подводных камней»!
Это первое с чем сталкивается трейдер.
1️⃣ Торговая стратегия
И многие, настолько концентрируются на торговой стратегии, думая, что это главное и единственная важная тема в которой нужно разобраться, что даже не осознают всей глубины поставленных задач.
Да, торговая стратегия, действительно важна, но далеко не она одна влияет на конечный результат - прибыль и убыток трейдера! Торговых стратегий напридумано на столько много, что на описание их всех уйдёт не один десяток книг!
Приведу упрощенную классификацию:
Приведу упрощенную классификацию:
Каждое направление потребует глубокого изучения, тестирования и оптимизации. Не думайте, что просто подключив «волшебный» индикатор, они начнут вам предсказывать направления движения актива. Если б всё действительно было так просто, любой желающий был бы миллионером (и жил бы в Сочи). Но, как вы знаете, статистика бирж такова, что 95% трейдеров теряют в рынке, а не зарабатывают.
Краткие комментарии от меня по направлениям в трейдинге:
- Неэффективность - Если вы узнали, что на одной бирже актив (например биткойн) стоит дешевле, чем на другой - то ни в коем случае никому об этом не рассказывайте! Просто купите, где дешевле, одновременно продайте где дороже! Когда цены сравняются (а такое схождение/расхождение цен может происходить много раз в день), совершаете обратную операцию и фиксируете прибыль.
- Свечные паттерны - Честно скажу, в закономерности я не сильно верю. Да, опытный взгляд будет вылавливать особенности поведения определенного актива. Но как меняется мир за окном, также меняется и поведение актива. Да, есть трейдеры, которым удается это торговать, но мне нужно количественное подтверждение входа/выхода, а не абстрактная картинка паттерна.
- Фундаментальный анализ - больше похоже на реальный бизнес. Нужно разобраться в показателях компании, ее планах, проектах, кредитах, активах, пассивах и еще много в чём. И на основе этого обьёма информации сделать выводы о перспективах роста или падении компании.
- Дивидентный арбитраж - это спекуляции с фьючерсами и акциями одной компании, на основе фундаментальных показателей и новостей. Требуются обширные знания фундаментального анализа и хороших новостных каналов по каждой компании.
- Новостной трейдинг - я считаю не доступным для обычного трейдера. Нужно очень много всего знать, учитывать и еще и получить новости раньше других!
- Скальпинг - подходит для людей с железными нервами и способностью полностью сконцентрироваться на процессе. Также необходимо быть в рынке каждый день по несколько часов. Здесь вы погружаетесь в пучину сделок, айсбергов, стопов и уровней. Вам необходимо разобраться в психологии толпы, при этом самому не стать частью этой толпы. Мне лично не подошел, т.к. я не переношу убытки.
- Торговля волатильностью - это перевод обычного движения цены в другую плоскость - волатильность. Достигается это с помощью математики. Здесь нужен математический склад ума, анализ, статистика. Решения принимаются не за секунды, это противоположность скальпингу. Свои деньги из рынка я забираю здесь.
- Математические модели - это тоже не обычный трейдинг с угадыванием направления. Здесь также требуются высокие знания эконометрики, хороший софт и много времени для поиска и построения моделей. Это то, чем я занимаюсь именно сейчас.
Одно из самых правильных изречений, отражающих суть спекуляций на бирже: «Трейдинг, это самый сложный путь к лёгким деньгам!» - Александр Элдер.
И сложность здесь не только в торговых стратегиях, а в том что ты сталкиваешься с самим Собой. С собственной жадностью, нетерпением, нервами, психами, тревожностью, смелостью, реакцией, умением принимать решения.
И сложность здесь не только в торговых стратегиях, а в том что ты сталкиваешься с самим Собой. С собственной жадностью, нетерпением, нервами, психами, тревожностью, смелостью, реакцией, умением принимать решения.
2️⃣ Психология
Пример из личного опыта: Когда я первый раз открыл сделку на крупную сумму и ошибся, у меня начал нарастать большой убыток. Я как завороженный следил за тем, как у меня растут убытки и НИЧЕГО не делал! Я не мог позволить себе потерять такую сумму, при том что терял всё больше и больше с каждым часом….
В итоге потеря составила пол миллиона рублей. Я был морально подавлен. Около трёх дней мне понадобилось смириться с убытком и взять себя в руки. Что я сделал первым делом после этого? Я начал всё с начала: обучение, расчёты, тестирование. Прописывать себе свои правила. Но, в итоге, эти правила для меня НЕ РАБОТАЛИ! Пришлось поменять кардинально ВСЁ.
В итоге потеря составила пол миллиона рублей. Я был морально подавлен. Около трёх дней мне понадобилось смириться с убытком и взять себя в руки. Что я сделал первым делом после этого? Я начал всё с начала: обучение, расчёты, тестирование. Прописывать себе свои правила. Но, в итоге, эти правила для меня НЕ РАБОТАЛИ! Пришлось поменять кардинально ВСЁ.
Я для себя взял такую аналогию: Трейдинг, это концентрированная жизнь! Здесь ответная реакция приходит быстро и сразу отрабатывает по карману. Ошибся? - Получи убыток! Хорошо подготовился и сумел в стрессовой ситуации принять правильное решение - получи вознаграждение!
Здесь вам придётся прокачивать буквально все личные качества. А работа над собой, как известно, самая сложная и болезненная.
Как облегчить свой путь - я расскажу в конце статьи.
Здесь вам придётся прокачивать буквально все личные качества. А работа над собой, как известно, самая сложная и болезненная.
Как облегчить свой путь - я расскажу в конце статьи.
3️⃣ Управление портфелем
Ещё одно заблуждение трейдеров, что можно зарабатывать только на одном инструменте
Из аргументов в пользу этого метода - ты изучишь актив, все его нюансы и поведение. Да, отчасти это так. Но, в случае кризиса, глобального или локального в отрасли, поведение актива меняется кардинально. И вам придется опять тратить много месяцев на адаптацию и изучение с нуля.
Гораздо более продуктивно работает Портфель стратегий! Если одна стратегия начала сливать, то другие будут компенсировать и это не скажется на вашем психологическом состоянии. Более того, математически посчитав коэффициент Шарпа (или Сортино), вы поймёте, что этот параметр выше у портфеля, чем средний по портфелю.
Вот такая магия - объединив стратегии в портфель, снижаем риски!
4️⃣ Техническое оснащение
Тут базовые требования:
- Удобный, понятный терминал.
- Резервный доступ к торгам - электричество, интернет, второй компьютер или звонок брокеру.
- Если пользуетесь стопами и тейками - ставьте их на серверах брокера, тогда они исполнятся, даже если у вас пропадет доступ.
5️⃣ Капитал
Тут есть несколько путей:
Депозит, на который вы будете торговать, напрямую влияет на размер вашего потенциального дохода/убытка в трейдинге.
Конечно, первое что приходит на ум, когда начинает получаться забирать деньги с рынка это - «Как увеличить свой депозит?»
Конечно, первое что приходит на ум, когда начинает получаться забирать деньги с рынка это - «Как увеличить свой депозит?»
- Заработать самому - в реальном секторе или с помощью сложного процента с торговли.
- Использовать кредитные деньги или плечо у брокера.
- Доверительное управление чужими деньгами.
Здесь каждый делает свой выбор, но я хочу подсветить одну важную деталь:
Почему несколько лет назад процветали и размножались Форекс-«брокеры»? Потому что это приносило огромную прибыль, пока их не урегулировали законом. Там действовало простое математическое ожидание, как в казино. Деньги никогда не выводились в реальные торги. Сделки имитировались внутри компании. Доказательство этому - в их терминалах нет стаканов! Вы никогда не увидите свою заявку в очереди с заявками других трейдеров!
И, зная, что 95% участников сливают деньги - можно просто, предоставляя терминал и котировки забирать большую часть денег себе. Чтобы повысить процент потерь трейдеров, форекс-компании дают огромное плечо! Вы можете увидеть космические цифры в х50, х100 и даже х1000!!! С чего вдруг такая щедрость? Банк вам даёт деньги, строго под залог или поручительство, а здесь….
Да потому, что этот кредит ограничен вашими средствами на счете. Вас закроют ровно по вашим деньгам. Уйти в минус вам не дадут! А в реальном рынке, где реальные стаканы, такого может не произойти. Заявок, об которые можно закрыться, может и не быть! Поэтому настоящий брокер, вам не даст больше третьего плеча!
К чему я рассказал это?
Почему несколько лет назад процветали и размножались Форекс-«брокеры»? Потому что это приносило огромную прибыль, пока их не урегулировали законом. Там действовало простое математическое ожидание, как в казино. Деньги никогда не выводились в реальные торги. Сделки имитировались внутри компании. Доказательство этому - в их терминалах нет стаканов! Вы никогда не увидите свою заявку в очереди с заявками других трейдеров!
И, зная, что 95% участников сливают деньги - можно просто, предоставляя терминал и котировки забирать большую часть денег себе. Чтобы повысить процент потерь трейдеров, форекс-компании дают огромное плечо! Вы можете увидеть космические цифры в х50, х100 и даже х1000!!! С чего вдруг такая щедрость? Банк вам даёт деньги, строго под залог или поручительство, а здесь….
Да потому, что этот кредит ограничен вашими средствами на счете. Вас закроют ровно по вашим деньгам. Уйти в минус вам не дадут! А в реальном рынке, где реальные стаканы, такого может не произойти. Заявок, об которые можно закрыться, может и не быть! Поэтому настоящий брокер, вам не даст больше третьего плеча!
К чему я рассказал это?
Вывод, доказанный форекс-компаниями - плечо, кредит или займ, это прямой путь к сливу депозита! Подумайте 100500 раз!
▶️ Как я обошёл «подводные камни» в трейдинге?
«Познакомившись» с собой настоящим (признав свои особенности), я изменил подход к торговле:
Я обычный человек, со своими заморочками про деньги. Психологически тяжело переживаю потери, иногда неадекватно «борюсь» с рынком (цена «должна» пойти туда, куда мне нужно, ведь я прав!).
- Исключил психологию полностью - я торгую роботами! Тем самым, принятие решений я перенес на спокойное время, когда я не в рынке. Сначала я подбираю стратегию, тестирую и оптимизирую ее на исторических данных. Просчитываю риски и программирую действия для разных вариантов развития событий. Включаю роботов и НЕ СМОТРЮ в рынок! Я занимаюсь любимым делом - программированием, изучением математики, построением моделей и стратегий.
- Т.к. я не трачу своё время на трейдинг, я могу запустить несколько десятков роботов, тем самым диверсифицировав портфель.
- Стратегии, как я уже говорил, я выбрал рыночно-нейтральные. Т.е. мне всё равно куда пойдёт рынок, вверх или вниз, я работаю в другой плоскости - волатильностью или стационарными рядами.
- Для того, чтобы роботы работали без сбоев, я пользуюсь услугами профессиональных дата-центров - арендую VDS серверы. У них практически не бывает сбоев. Есть резервные источники питания, подключения к интернет, операционные системы там виртуальные, поэтому не зависят от конкретного «железа», которое может быть заменено.
Благодарю вас за прочтение материала
Так же приглашаю Вас присоединиться к моему клубу «Алгофонд в кармане», где я в открытую показываю свою торговлю ботами на реальных счетах https://t.me/pocketalgofund
C уважением, Сергей Усанов.
