Торговый робот «Сеточник»

Покупай волатильность на линейном активе. Чем выше волатильность, тем выше прибыль.

Основные характеристики

Терминал

Тип сделок

Биржа

Видео инструкция

Брокер

Расширение

Квик

Фьючерсы, спреды, опционы, акции

ММВБ, СПБ

Любой

64-битная архитектура

Описание стратегии

Рассмотрим простой пример:
У нас есть акция ценой 10$.

Мы расставляем сетку с шагом в 1$. (Таблица 1.)

На каждом уровне сетки мы будем покупать по 3 лота.
Т.е. цена акции снижается на 1$, мы докупаем 3 лота. Имея такую таблицу, не сложно посчитать сколько максимум денег мы можем потерять, если акция упадет до нуля. В примере получилось 165$.

Когда происходит покупка одного уровня, то сразу выставляется тейк профит по цене на уровень выше. Если купили по 9$, то тейк выставляется на 10$. Если купили по 8$, то тейк выставляется на 9$.

Если выбирать крупные компании, то такой риск сильно снижается. Вторая защита – это диверсификация. Никогда не вкладываем весь депозит в одну бумагу. Разбиваем на несколько – лучше более 10.

Прибыль этой стратегии напрямую зависит от волатильности инструмента. Чем больше размах колебаний, тем выше доходность.

Поэтому его точно не нужно включать на фьючерсах. Во первых в фьючерс заложено плечо. Цена актива, например контракта на акцию сбербанка, сейчас равна
37 000 руб. А гарантийное обеспечение, которое требуется для торговли составляет около 5 000 руб.

Итог – имеем 7-е плечо. При сильном снижении цены вас просто закроют по маржинколу.

Можно, конечно, предусмотреть депозит на всю сумму. Т.е. под один контракт иметь на счете всю сумму в
37 000 руб. Но какая волатильность данных активов? В среднем 25% годовых. А у данной стратегии доходность напрямую зависит от волатильности.

Значит нужно подобрать актив. И такие активы есть на американском рынке. Идем на Санкт-Петербуржскую биржу и отбираем высоковолатильные акции.
Находим акции с дневным ходом цены в 3-7%. Полтора десятка там легко наберется.
Повторюсь – расчет уровней БЕЗ ПЛЕЧЕЙ!

Достаточно часто бывает ситуация, когда акция упала, робот загрузился контрактами и цена акции колеблется в пределах одного уровня. Получается мы сидим в временной просадке. Но при этом цена все равно совершает движения и уровни и тейки продолжают срабатывать. Соответственно прибыль фиксируется и накапливается. Когда акция вернется к точке старта – то мы вернем все вложенные деньги и получим прибыль, зафиксированную на уровнях.

Естественно, прошлая таблица не работоспособна, т.к. расчет уровней был не относительный, а абсолютный. Такой расчет был приведен как облегченный пример для понимания сути.

Самая верхняя цена равна 10$. Первый уровень вниз 9$ - это -10%.
Второй уровень по такой логике уже должен быть 9 – 10% = 8,1$
Составим таблицу с относительными уровнями
(Таблица 2.)

Суть стратегии – мы никогда не фиксируем убыток. Только прибыль. Убыток может наступить только в одном случае – эмитент акции обанкротился.

Здесь взят шаг уровня в 10%. Это, конечно много. Но я хотел показать всю таблицу.
Обратите внимание на закрашенную желтым часть таблицы внизу.

Там 10% снижение цены – это уже менее 5 шагов. Т.к. у этой акции шаг цены равен 0,01.

Использовать шаг сетки менее 5 шагов цены актива, я считаю нецелесообразным. Поэтому робот имеет ограничение в 5 шагов цены, как минимально возможный шаг уровней. Дальнейший расчет сетки пошел именно с этим шагом.

Как видим, если использовать по 3 лота на уровень, то при шаге в 10%, нам нужно иметь 294$ на одного робота.
Снизим шаг сетки до 5% (Таблица 3.)