«Торговля опционами на рынке США»

Научитесь самостоятельно формировать и управлять опционным портфелем на любом текущем состоянии рынка США для достижения целевой прибыли
КУРС ПО ТОРГОВЛЕ ОПЦИОНАМИ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ ТОРГОВЫЕ ШАБЛОНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬ ИХ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ США

По окончанию курса Вы сможете

ПРИМЕНЯТЬ ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ПРИМЕНЯТЬ НАПРАВЛЕННУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ВЫЯВЛЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ
НАУЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ НА САМОМ КРУПНОМ В МИРЕ РЫНКЕ. В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ БУДЕТ БОЛЕЕ 8 ТЫС. ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ И ОПЦИОНАМИ

Программа обучения

Полный курс состоит из 32 уроков в записи, продолжительностью 60-120 мин.

Общая продолжительность курса 52 часа.

Каждые следующие уроки основаны на полном понимании материала из предыдущего урока и являются существенно более сложными.



1. ПОКУПКА ОПЦИОНОВ. ПАРАМЕТРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ.
  • Принцип нелинейности торговли опционами, принципы торговли опционами.
  • Отличие от линейных активов, разница принципов торговли линейными и не линейными активами.
  • Исполнение опционов. Прибыль и убытки при покупке опционов.
  • Элементы роллирования.
2. ВЫБОР СТРАЙКА. ЛИКВИДНОСТЬ В РАЗНЫХ СРОКАХ
  • Продолжение ценообразования опционов и принципы выбора «правильного страйка» и торговая стратегия «лотерейный билет».
  • Анализ профиля позиции в TOS.
  • Имплайд волатильность и историческая.
  • Основы торговых идей.
3. ВРЕМЕННОЙ РАСПАД. СНИЖЕНИЕ ТЭТЫ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПОКУПКИ
  • Риски опционных конструкций, уменьшение потерь от временного распада. Пример реализации торговых идей.
  • Влияние времени на цену опциона. Понимание профиля позиции в TOS.
  • Управление конструкцией из спредов.
4. ВЛИЯНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ.
  • Управление риском, роллирование и продажа оционов. Примеры и разбор причин получения убытка от временного распада.
  • Волатильность и стоимость опционов. Заработок на волатильности. Когда и какие опционы лучше покупать и продавать.
  • Вега риск в опционах. Примеры соотношения риск\убыток и вероятность заработка.
  • Подбор лучших страйков для направленной торговли.
  • Бычий колл спред и медвежий пут спред.
5. ПОКРЫТЫЕ ОПЦИОНЫ. ПОКУПКА АКЦИЙ ЧЕРЕЗ ПРОДАЖУ ОПЦИОНОВ.
  • Выбор стратегий в зависимости от рынка на которых они могут быть использованы.
  • Продажа опциона Call. Выбор страйка с лучшей премией.
  • Заработок на распаде тетты (временной стоимости).
  • Как увеличить доходность от владения акциями. Прожажа опцинов Put.
  • Ввод актива в портфель через проданные опционы.
  • Стратегия: «Опционные ловушки цены»
6. ХЕДЖИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ОПЦИОНЫ. ЗНАКОМСТВО.
  • Парадигма проблем «пассивного инвестирования».
  • Хеджирование портфеля акций.
  • Варианты торговых схем и их реализация от ожидаемой волатильности.
  • Страховка акций от падения. Статическое и динамическое хеджирование акций.
7. УДЕШЕВЛЕНИЕ ХЕДЖА ЧЕРЕЗ БЭК-СПРЕДЫ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ.
  • Пример создания и расчета хеджирования текущего портфеля.
  • Выбор страйка, работа в терминале TOS.
  • Открытие позиций и анализ профиля позиции.
  • Необходимый размер хеджа.
8. БУФЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ ТОРГОВЛЕ.
  • Как заработать на росте TSLA без риска падения акций. Заработок по тренду.
  • ITM, ATM, OTM - опционы и их дельта, внутренняя и временная стоимость.
  • Какой страйк выгоднее купить. Стратегия хеджфондов.
  • Риски продажи дальних опционов. Пример конструкции на TSLA.
  • Имплайд волатильность и вега опциона Call.
  • Роллирование хеджа, принципы и правила.
9. ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ И ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ.
  • Риски продажи и управление позицией из проданных опционов.
  • Оптимальный вариант управления.
  • «Выжимание максимума» от продажи опционов. Цена опционов по модели BSM.
  • «Правильная и не правильная» имплайд волатильность.
  • Реализованная волатильность.
  • Важность греков и управление позицией. Дельта–риск.
  • Концепция дельта нейтральной стратегии торговли волатильностью.
  • Роллирование проданных конструкций, плюсы и минусы.
10. ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ. БУФЕРЫ, БУСТЕРЫ И COVERED CALL.
  • Роллирование проданных опционов Call.
  • Управление проданным стренглом, сценарии и действия.
  • Устранение рисков движения базового актива.
  • Правила роллирования, ментальных стопов и тейк профитов.
  • Максимилизация прибыли и агрессивные доходности.
  • Заработок на временном распаде. Греки опционов применительно к реальным позициям. Стратегия покрытого кола.
11. MARKET CHAMELEON И СЕЗОННОСТЬ. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕОЦЕНКА.
  • Использование Market Chameleon в создании стратегии.
  • Выбор лучшего страйка для продажи Call. Повышение доходности от владения акциями до 70%.
  • Критерии сезонности и тренда. Портфель стратегий и идей.
  • Deribit - нужно ли торговать опционы. Выбор актива и стратегии.
  • Пример торговой стратегии для TSLA.
  • Дельта нейтральная стратегия-прибыли и убытки. Хеджирование проданной волатильности.
12. ФИЛЬТРАЦИЯ РЫНКА. ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖА. ДЕЛЬТА-ХЕДЖ.
  • Определение тренда и выбор стратегии с помощью элементов ТА.
  • Погружение в свойства улыбки волатильности и хеджирование.
  • Продолжение о греках опционов в коротких опционах.
  • Стредл и дельта-нейтральность, как заработать на дельте.
13. ТЭТА-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ. КАРТА СИТУАЦИЙ.
  • Фиксирование прибыли и перевод в новую конструкцию.
  • Веса временного распада внутри дня, и внутри месяца.
  • Неравенство временного распада.
  • Управление проданными ногами в случае негативного исхода.
  • Увеличение доходности путем подбора правильного страйка.
  • Матрица стратегий на волатильности.
14. СТАБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ. LEAPS-ОПЦИОНЫ.
  • Когда нужно принять решение о выходе из позиции проданного опциона.
  • Роллирование проданных Call опционов близко к сроку экспирации.
  • Гамма риск проданных опционов.
  • Стреддл и стренгл – что лучше продать? Сценарий управления дельта риском.
  • Пример создания страдегии LEAPS-опционы доход 1 к 3.
15. ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ ЧЕРЕP LEAPS ITM.
ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ WHEEL
.

  • Динамика волатильности опционов разных сроков.
  • Распределение портфеля под портфель опционов.
  • Хеджирование рисков.
16. ВЛИЯНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА LEAPS. ЧТО ЛУЧШЕ LEAPS ИЛИ БУСТЕР.
  • Календарные спреды: длинные, короткие и диагональные.
  • Пример календарных спредов в TOS.
  • Роллирование календарных спредов.
  • Замена акций опционами LEAPS.
  • Разбор стратегии бустер.
17. НАПРАВЛЕННАЯ ТОРГОВЛЯ И ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ НА ОДНОМ СЧЕТЕ.
  • Обогнать бенчмарк SNP500. Эффективное распределение капитала.
  • Леверидж в опционах. Выбор оптимального страйка опциона для создания «плеча».
  • Диверсификация портфеля. Схема «лотерейного билета».
  • Построение, управление опционными спредами.
  • Различные конфигурации профилей в зависимости от рыночной ситуации и увеличение «плеча».
  • Роллирование позиции и управление спредами с доходностью 50% годовых.
18. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ. ОТКРЫТЫЙ ИЛИ ЗАКРЫТЫЙ РИСК.
  • Контролируемый риск в опционах. Бесплатный опцион.
  • Эмулирование акции из опционов.
  • Важность спредов в направленной торговле.
  • Преимущество спредов в направленной торговле.
  • Структура портфеля опционных стратегий. Алгоритм управления спредом.
19. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ. ГРЕКИ В TOS.
  • Разбор практической работы.
  • Как рынок оценивает цену компании. Методы оценки акций.
  • Формирование инвестиционного портфеля. Волатильность актива.
  • Перестройка портфеля.
  • Управление спредами в зависимости от ситуации.
  • Моделирование рисков в спредах.
20. ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ.
  • Разбор управления и перестройка опционных позиций.
  • Учет волатильности для принятия решения о перестройки позиции.
  • Перевод годовой IV в дневную и вероятность движения рынка.
  • Определение недооцененных и переоцененных опционов.
  • Стредл - для чего он нужен и когда. Торговля на ожиданиях рынка.
  • Стратегии на дневной волатильности.
21. УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ. РОЛЛИРОВАНИЕ.
  • Принципы роллирования. Когда необходимо роллировать.
  • Ожидания от рынка и роллирование. Бесплатный хедж портфеля.
  • Трендовые стратегии. Есть ли универсальная стратегия? Гамма опциона.
  • Почему роллировать нужно даже прибыльную позицию.
  • Как увеличить прибыль, не увеличивая риск.
  • Как роллировать убыточный актив. Волатильность IV/HV.
22. ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ И ДОХОДНОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВА.
  • Правила постановки целей доходности.
  • Обогнать в X2 актив.
  • Торговля стратегиями согласно состояния актива в текущий момент рынка.
23. ПРАВИЛА РАСЧЕТА МАРЖИ ПО СТРАТЕГИЯМ. НАИХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ.
  • Примеры расчета маржи для конструкции.
  • Примеры конструкций и размеры плечей в опционах.
  • Оптимальные параметры конструкций.
  • Отношение прибыли к расходам на конструкцию.
  • Соотношения риск\прибыль на вложенные средства.
24. КОРРЕКТИРОВКА ПОЗИЦИИ ПРИ РАЗНЫХ СЦЕНАРИЯХ.
  • Управление вертикальным спредом в случае движения в вашу сторону.
  • Гамма и дельта опциона, увеличение доходности.
  • Опыт в создании и управлении. Выбор стратегии с учетом худшего сценария.
  • Как заработать на низкой волатильности. Торговля на отчетности.
  • Чем лучше стредлл по сравнении со стренглом.
25. АНТИХРУПКИЙ ПОРТФЕЛЬ. ХЕДЖИРОВАНИЕ РЫНКА.
  • Принцип создания портфеля, главные идеи и методы.
  • Почему и как можно спасти убыточную позицию , что для этого нужно.
  • Почему Технический Анализ умер еще в прошлом веке.
  • Безубыточный хедж. Как получить бесплатную позицию.
  • «Черные лебеди» и защита портфеля. Контролируемый риск и управление.
  • Как находить идеи для портфеля.
26. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИКИ ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПОЗИЦИЙ.
  • Расчет маржи для портфеля. Ограничения брокера на торговлю опционами.
  • Создание и пример стратегии (интрадей на TSLA), варианты развития и алгоритм действий.
  • Пошаговые действия в управлении позицией. Создание синтетических акций.
  • Варианты перехода и управления спредом в зависимости от движения базового актива.
  • Перестройка позиций - важные мелочи и детальный разбор.
27. ЗАРАБОТОК НА ТРЕНДЕ ЧЕРЕЗ ЛЕСЕНКУ СПРЕДОВ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.
  • Полное руководство по управлению вертикальным спредом на волатильность.
  • Стартовая позиция и управление.
  • Требование к времени и свободному капиталу. Торговля по тренду.
  • Доходности трендовых и контр-трендовых стратегий.
28. ПОЗИЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ. ГАММА-СКАЛЬПИНГ.
  • Лимитирование риска. Управление риском. Греки опционов.
  • Раскрытие всех аспектов позиционной торговли.
  • Дельта нейтральные стратегии.
  • Положительная и отрицательная гамма. Гамма-скальпинг.
  • Выбор акций для гамма-скальпинга.
29. ДОЛГОСРОЧНЫЙ БУСТЕР И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ НА РОСТЕ БАЗОВОГО АКТИВА
  • Моделирование акции с плечом.
  • Создание бустера и удвоение доходности.
  • Плюсы бустера. Опиональность бустера и Leaps.
  • Управление спредом в долгосрочной перспективе при разных сценариях.
30. BP EFFECT И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПРЕДАХ.
  • Маржинальные требования брокера.
  • Позиционная торговля вертикальным спредом, управление риском.
31. ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПРИ ПРОДАЖЕ. УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ.
  • Примеры построения конструкции, управление.
  • Построение системы и поиск идей.
  • Расчет сигм и необходимых интервалов. Пример управления позиции по сигме.
  • Оптимальная F в трейдинге.
32. УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ
  • Правила продажи и управления позиции в случае негативного сценария.
  • Использование IV для принятия решения о прожае\покупке.
  • Разделение дпозита на стратегии.
  • Принятие решения для открытия позиции и управления.
  • Построение моделей управления стратегий.
  • Долгосрочное управление конструкцией.
33. КОНДОР VS СПРЕД. ВАРИАЦИЯ СТРАТЕГИИ WHEEL.
  • Правила продажи и управления позиции в случае позитивного сценария.
  • «Разгон депозита». Греки в ближайших сроках.
  • Роллирование спреда по тренду.
  • Стратегия «Ловля «Черных лебедей»».
  • Классическая ошибка всех новичков.
  • Отличие Американского и Российского рынка опционов.
  • Стратегия «Колесо»

Варианты обучения на курсе

*Для установки курса, свободного места на жестком диске должно быть не менее 23 ГБ.
Для начинающих трейдеров, кто еще знакомится с рынком опционов
Курс «Торговля опционами на рынке США»
75 500 р.
Все материалы по курсу предоставляются в записи. Доступ к записям бессрочный.
Закрытый чат с обратной связью. Вступить в закрытый чат ->>>
*Для установки курса, свободного места на жестком диске должно быть не менее 14 ГБ.
Для тех, кто торгует на АМЕРИКАНСКОМ рынке и уже знает, что такое опционы
Курс «Торговля опционами на рынке США»
55 500 р.
Все материалы по курсу предоставляются в записи. Доступ к записям бессрочный.
Закрытый чат с обратной связью. Вступить в закрытый чат ->>>
Для тех, кто покупал ОДин из КУРСОВ Сергея ПЛЕШКОВА
Подайте заявку для получения индивидуальной скидки
Автор курса
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Автор курсов "Торговля опционами - как бизнес" и "Построение системы торговли".
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами.

В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании. Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).

Отзывы о курсах Сергея Плешкова

Заполните соответствующие поля в форме и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Остались вопросы?

Подать заявку
Заполните поля
Какой курс Сергея Плешкова покупали?
Заполните поля
Made on
Tilda